PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с ARKK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ARKK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.04%
177.30%
^BSESN
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.51

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.79

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.50

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.06

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

^BSESN:

7.16%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

^BSESN:

14.84%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

^BSESN:

-7.72%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.09% соответственно.

^BSESN

С начала года

1.37%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-0.24%

1 год

6.56%

5 лет

20.62%

10 лет

11.39%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.99%

1 год

16.95%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSESN: 0.31
ARKK: 0.34
Коэффициент Сортино ^BSESN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSESN: 0.54
ARKK: 0.78
Коэффициент Омега ^BSESN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSESN: 1.08
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSESN: 0.27
ARKK: 0.20
Коэффициент Мартина ^BSESN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSESN: 0.55
ARKK: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.34
^BSESN
ARKK

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ARKK

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-66.89%
^BSESN
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ARKK

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 6.97%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
23.46%
^BSESN
ARKK